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嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要

出处:本站原创   发布时间:2021-10-22   

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构  中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东  立信投资有限责任公司 基金管理人的股东  德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东   本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年度可比期间(2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 16,709,373.19 1,326,107.82  其中:支付销售机构的客户维护费 4,719,797.57 526,361.43  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 3,341,874.68 265,221.59  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年度可比期间(2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年度可比期间(2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2015年12月31日)及上年度末(2014年12月31日),其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行 121,714,182.71 2,911,936.75 1,522,714,334.54 684,426.04  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年度可比期间(2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2015年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000876 新希望 2015年8月17日 重大事项停牌 17.61 2016年3月2日 17.09 53 1,022.37 933.33 -  002020 京新药业 2015年12月29日 重大事项停牌 33.55 2016年1月20日 30.20 151,400 2,596,762.43 5,079,470.00 -  300025 华星创业 2015年11月26日 重大事项停牌 30.15 - - 623,000 14,599,680.75 18,783,450.00 -  300054 鼎龙股份 2015年11月23日 重大事项停牌 24.66 2016年3月14日 22.19 2,537,339 45,192,010.91 62,570,779.74 -  600584 长电科技 2015年11月30日 重大事项停牌 22.02 - - 521,199 10,424,469.47 11,476,801.98 -  601388 怡球资源 2015年7月27日 重大事项停牌 20.72 2016年2月15日 21.00 123,199 2,613,050.79 2,552,683.28 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末(2015年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2015年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,937,725,171.36 90.71   其中:股票 1,937,725,171.36 90.71  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 178,565,031.39 8.36  7 其他各项资产 19,952,448.75 0.93   合计 2,136,242,651.50 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 248,656,292.31 11.94  B 采矿业 12,753,472.00 0.61  C 制造业 1,248,059,140.72 59.91  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 9,667,800.00 0.46  F 批发和零售业 46,194,269.88 2.22  G 交通运输、仓储和邮政业 19,589,342.00 0.94  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,282,245.27 6.06  J 金融业 - -  K 房地产业 37,772,330.00 1.81  L 租赁和商务服务业 48,509,747.55 2.33  M 科学研究和技术服务业 34,112,616.10 1.64  N 水利、环境和公共设施管理业 10,262,610.00 0.49  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 95,865,305.53 4.60  S 综合 - -   合计 1,937,725,171.36 93.01   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 002299 圣农发展 4,501,858 98,995,857.42 4.75  2 300296 利亚德 3,642,969 91,074,225.00 4.37  3 002234 民和股份 4,275,978 76,882,084.44 3.69  4 002450 康得新 1,810,700 68,987,670.00 3.31  5 300054 鼎龙股份 2,537,339 62,570,779.74 3.00  6 002035 华帝股份 2,999,787 53,336,212.86 2.56  7 300322 硕贝德 2,643,809 51,554,275.50 2.47  8 300232 洲明科技 1,279,096 50,051,026.48 2.40  9 002572 索菲亚 1,143,174 49,270,799.40 2.36  10 300136 信维通信 1,650,190 48,763,114.50 2.34  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站()的年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000998 隆平高科 247,658,500.28 10.76  2 002450 康得新 240,389,560.47 10.44  3 600570 恒生电子 220,342,992.92 9.57  4 002657 中科金财 181,780,962.96 7.90  5 002299 圣农发展 177,950,137.32 7.73  6 300186 大华农 169,785,642.56 7.38  7 600446 金证股份 137,593,871.47 5.98  8 002439 启明星辰 136,828,118.14 5.94  9 600050 中国联通 119,186,695.65 5.18  10 300226 上海钢联 119,023,514.75 5.17  11 300274 阳光电源 115,624,767.64 5.02  12 002400 省广股份 107,585,780.53 4.67  13 601398 工商银行 105,739,363.30 4.59  14 000712 锦龙股份 104,294,295.48 4.53  15 002405 四维图新 104,223,182.52 4.53  16 002189 利达光电 101,784,871.10 4.42  17 300059 东方财富 101,265,031.10 4.40  18 300296 利亚德 98,873,167.81 4.30  19 002234 民和股份 96,304,547.41 4.18  20 600118 中国卫星 95,620,055.44 4.15  21 000732 泰禾集团 95,398,977.10 4.14  22 600096 云天化 91,739,141.83 3.99  23 002192 *ST融捷 85,668,289.70 3.72  24 002035 华帝股份 85,260,851.44 3.70  25 300369 绿盟科技 85,197,152.26 3.70  26 300378 鼎捷软件 84,449,678.31 3.67  27 300431 暴风科技 83,906,226.86 3.65  28 300136 信维通信 78,342,958.12 3.40  29 000673 当代东方 75,808,733.09 3.29  30 300133 华策影视 74,401,099.91 3.23  31 601058 赛轮金宇 72,888,591.24 3.17  32 300155 安居宝 71,776,301.96 3.12  33 600571 信雅达 71,485,389.66 3.11  34 600185 格力地产 71,467,314.75 3.10  35 600565 迪马股份 70,856,119.79 3.08  36 300212 易华录 70,084,328.12 3.04  37 300113 顺网科技 69,149,155.49 3.00  38 600271 航天信息 68,933,648.92 2.99  39 300195 长荣股份 68,875,261.71 2.99  40 300094 国联水产 68,631,739.79 2.98  41 000333 美的集团 68,279,862.52 2.97  42 002329 皇氏集团 68,032,090.65 2.96  43 600588 用友网络 67,737,088.45 2.94  44 600298 安琪酵母 67,397,336.00 2.93  45 601939 建设银行 66,646,474.28 2.90  46 000792 盐湖股份 65,812,589.40 2.86  47 002385 大北农 65,757,479.16 2.86  48 300498 温氏股份 65,088,349.00 2.83  49 002469 三维工程 64,747,964.70 2.81  50 000876 新希望 64,515,143.49 2.80  51 002157 正邦科技 63,554,421.21 2.76  52 600079 人福医药 63,423,466.20 2.76  53 002458 益生股份 62,998,984.21 2.74  54 300224 正海磁材 62,378,342.69 2.71  55 600703 三安光电 62,046,519.83 2.70  56 002690 美亚光电 61,356,459.50 2.67  57 300166 东方国信 61,218,756.74 2.66  58 300251 光线 海能达 60,657,327.70 2.64  60 000858 五粮液 60,466,826.29 2.63  61 600153 建发股份 60,106,125.40 2.61  62 300098 高新兴 60,069,020.66 2.61  63 300232 洲明科技 59,872,545.63 2.60  64 002425 凯撒股份 59,196,070.56 2.57  65 002153 石基信息 59,173,408.15 2.57  66 600172 黄河旋风 59,145,663.86 2.57  67 300377 赢时胜 58,640,483.41 2.55  68 300017 网宿科技 58,439,761.33 2.54  69 300065 海兰信 56,887,560.05 2.47  70 300124 汇川技术 56,301,682.19 2.45  71 002488 金固股份 56,084,985.04 2.44  72 300295 三六五网 55,716,244.56 2.42  73 300322 硕贝德 55,146,426.72 2.40  74 002429 兆驰股份 54,644,628.28 2.37  75 300291 华录百纳 54,419,782.04 2.36  76 300137 先河环保 54,129,868.02 2.35  77 300352 北信源 53,996,663.20 2.35  78 002714 牧原股份 53,406,389.18 2.32  79 002241 歌尔声学 52,363,051.74 2.27  80 000710 天兴仪表 52,257,075.50 2.27  81 002338 奥普光电 51,918,537.66 2.26  82 002100 天康生物 51,212,135.14 2.22  83 300284 苏交科 51,202,743.51 2.22  84 002501 利源精制 51,169,059.48 2.22  85 300010 立思辰 51,122,126.85 2.22  86 300359 全通教育 49,271,095.33 2.14  87 300056 三维丝 48,669,521.64 2.11  88 000800 一汽轿车 48,312,813.63 2.10  89 300367 东方网力 48,197,588.14 2.09  90 002041 登海种业 47,783,272.49 2.08  91 300085 银之杰 47,663,688.72 2.07  92 002280 联络互动 47,151,201.68 2.05  93 300118 东方日升 47,148,773.71 2.05  94 002285 世联行 46,872,107.51 2.04  95 601633 长城汽车 46,671,914.82 2.03  96 600873 梅花生物 46,481,850.27 2.02  97 000997 新大陆 46,403,899.36 2.02   累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 002657 中科金财 249,864,934.51 10.85  2 000998 隆平高科 245,695,324.07 10.67  3 600570 恒生电子 239,712,756.74 10.41  4 600446 金证股份 207,777,200.70 9.03  5 300059 东方财富 185,148,526.10 8.04  6 002450 康得新 179,892,279.91 7.81  7 601398 大华农 165,485,969.37 7.19  8 300378 工商银行 164,115,122.99 7.13  9 300274 鼎捷软件 140,020,039.69 6.08  10 300186 阳光电源 138,377,825.06 6.01  11 002439 启明星辰 133,993,680.11 5.82  12 600050 中国联通 129,607,036.19 5.63  13 000712 锦龙股份 122,245,532.19 5.31  14 300226 上海钢联 108,004,372.19 4.69  15 002189 利达光电 107,550,506.41 4.67  16 600118 中国卫星 103,524,643.55 4.50  17 300113 顺网科技 98,281,928.16 4.27  18 600271 航天信息 95,031,319.05 4.13  19 002405 四维图新 94,845,196.31 4.12  20 600096 云天化 94,116,691.62 4.09  21 600571 信雅达 92,527,674.73 4.02  22 300369 绿盟科技 89,227,060.97 3.88  23 002501 利源精制 87,741,390.49 3.81  24 000732 泰禾集团 85,826,105.03 3.73  25 300010 立思辰 82,413,804.11 3.58  26 600588 用友网络 81,272,258.14 3.53  27 000002 万科A 81,090,228.92 3.52  28 002329 皇氏集团 80,341,027.78 3.49  29 600565 迪马股份 80,202,532.81 3.48  30 300431 暴风科技 79,977,794.66 3.47  31 300155 安居宝 79,911,502.83 3.47  32 002299 圣农发展 77,680,400.78 3.37  33 601633 长城汽车 76,885,379.81 3.34  34 300065 海兰信 73,979,395.87 3.21  35 300166 东方国信 73,852,117.43 3.21  36 002400 省广股份 73,783,393.33 3.21  37 300004 南风股份 72,997,277.29 3.17  38 600185 格力地产 72,308,711.79 3.14  39 002385 大北农 72,222,490.14 3.14  40 002280 联络互动 71,558,321.50 3.11  41 002583 海能达 69,571,847.09 3.02  42 300212 易华录 69,106,413.00 3.00  43 601939 建设银行 68,578,400.52 2.98  44 601288 农业银行 68,124,087.50 2.96  45 601688 华泰证券 67,993,186.23 2.95  46 000401 冀东水泥 67,954,028.93 2.95  47 300133 华策影视 67,623,641.73 2.94  48 002192 *ST融捷 67,615,425.27 2.94  49 600172 黄河旋风 67,218,382.89 2.92  50 002469 三维工程 66,927,565.87 2.91  51 002153 石基信息 65,766,148.81 2.86  52 600298 安琪酵母 65,507,936.31 2.85  53 300195 长荣股份 65,429,265.52 2.84  54 300348 长亮科技 64,921,619.43 2.82  55 600703 三安光电 64,429,237.65 2.80  56 600153 建发股份 63,810,856.90 2.77  57 600685 中船防务 63,607,355.05 2.76  58 000550 江铃汽车 62,723,457.54 2.72  59 601818 光大银行 62,046,605.60 2.70  60 300098 高新兴 62,006,286.29 2.69  61 300352 北信源 61,458,767.71 2.67  62 002271 东方雨虹 60,544,035.81 2.63  63 300085 银之杰 59,940,500.44 2.60  64 300284 苏交科 59,924,184.37 2.60  65 000792 盐湖股份 59,433,963.46 2.58  66 300498 温氏股份 58,787,167.33 2.55  67 000876 新希望 58,173,283.21 2.53  68 300094 国联水产 58,004,848.35 2.52  69 300124 汇川技术 57,904,756.04 2.52  70 002285 世联行 57,825,797.25 2.51  71 601788 光大证券 57,137,181.89 2.48  72 002446 盛路通信 57,129,939.88 2.48  73 300295 三六五网 56,858,280.14 2.47  74 000800 一汽轿车 56,698,945.54 2.46  75 601058 赛轮金宇 56,298,123.09 2.45  76 002279 久其软件 55,774,256.92 2.42  77 300017 网宿科技 55,772,450.60 2.42  78 002157 正邦科技 55,468,815.23 2.41  79 002100 天康生物 55,125,824.90 2.39  80 600728 佳都科技 54,423,502.53 2.36  81 000997 新大陆 53,542,918.05 2.33  82 600549 厦门钨业 53,342,019.66 2.32  83 002714 牧原股份 53,287,798.67 2.31  84 600873 梅花生物 52,305,676.55 2.27  85 002604 龙力生物 52,076,068.98 2.26  86 002429 兆驰股份 51,725,833.15 2.25  87 600270 外运发展 51,696,983.85 2.25  88 600547 山东黄金 50,492,362.38 2.19  89 002462 嘉事堂 50,195,474.78 2.18  90 300359 全通教育 49,396,217.19 2.15  91 300137 先河环保 48,955,128.33 2.13  92 000858 五粮液 48,775,963.51 2.12  93 300367 东方网力 48,717,328.03 2.12  94 000333 美的集团 48,286,604.85 2.10  95 002488 金固股份 48,055,904.16 2.09  96 300022 吉峰农机 47,869,635.63 2.08  97 601933 永辉超市 47,266,268.68 2.05  98 000758 中色股份 47,123,329.11 2.05  99 300011 鼎汉技术 47,076,151.76 2.05  100 002236 大华股份 46,697,273.78 2.03  101 002458 益生股份 46,490,290.05 2.02  102 601006 大秦铁路 46,488,911.62 2.02  103 300162 雷曼股份 46,313,580.16 2.01  104 300224 正海磁材 46,185,614.38 2.01  105 300118 东方日升 46,134,099.78 2.00   买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 13,515,804,013.92  卖出股票收入(成交)总额 14,077,519,199.12  注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 2,832,171.31  2 应收证券清算款 5,029,900.79  3 应收股利 -  4 应收利息 52,966.62  5 应收申购款 12,037,410.03  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -   合计 19,952,448.75   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300054 鼎龙股份 62,570,779.74 3.00 重大事项停牌   基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  28,817 39,942.22 330,321,299.39 28.70% 820,693,548.54 71.30%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 3,124,298.27 0.27%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 

  =100  本基金基金经理持有本开放式基金 10~50   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年12月10日)基金份额总额 2,306,555,251.00  本报告期期初基金份额总额 2,306,555,251.00  本报告期基金总申购份额 2,892,565,760.70  减:本报告期基金总赎回份额 4,048,106,163.77  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 1,151,014,847.93  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2015年1月13日,本基金管理人发布《关于新增嘉实新收益混合基金经理变更的公告》,聘请陈少平女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理翟琳琳女士共同管理本基金。 2015年5月8日本基金管理人发布公告,张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为2014年12月10日,报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费110,000.00元,该审计机构第1年提供审计服务。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”,责令公司进行为期3个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻底排查业务中存在的风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份,公司已经完成相关整改工作并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   海通证券股份有限公司 2 3,187,459,289.26 11.58% 2,231,234.67 11.58% 新增  国泰君安证券股份有限公司 3 2,757,799,920.35 10.02% 1,930,476.98 10.02% 新增  东方证券股份有限公司 2 2,463,484,505.70 8.95% 1,724,451.10 8.95% 新增  华泰证券股份有限公司 4 2,448,515,949.66 8.89% 1,713,961.15 8.89% 新增  齐鲁证券有限公司 1 1,936,636,089.52 7.03% 1,355,656.22 7.03% 新增  方正证券股份有限公司 2 1,897,410,657.95 6.89% 1,328,198.45 6.89% 新增  兴业证券股份有限公司 3 1,559,723,196.77 5.67% 1,091,806.22 5.67% 新增  长江证券股份有限公司 1 1,516,324,338.27 5.51% 1,061,436.72 5.51% 新增  广发证券股份有限公司 6 1,471,327,665.22 5.34% 1,029,938.59 5.34% 新增  招商证券股份有限公司 2 1,331,576,378.33 4.84% 932,111.70 4.84% 新增  中信建投证券股份有限公司 2 1,263,074,174.07 4.59% 884,157.89 4.59% 新增  华创证券有限责任公司 2 1,209,390,301.56 4.39% 846,583.99 4.39% 新增  中信证券股份有限公司 3 987,966,780.84 3.59% 691,583.12 3.59% 新增  安信证券股份有限公司 3 937,681,546.82 3.41% 656,377.10 3.41% 新增  民生证券股份有限公司 2 558,943,822.61 2.03% 391,263.43 2.03% 新增  光大证券股份有限公司 1 430,497,582.79 1.56% 301,348.30 1.56% 新增  长城证券有限责任公司 3 426,842,883.11 1.55% 298,793.49 1.55% 新增  宏信证券有限责任公司 1 413,798,542.99 1.50% 289,662.03 1.50% 新增  中国银河证券股份有限公司 2 235,619,994.32 0.86% 164,935.96 0.86% 新增  中国民族证券有限责任公司 1 198,131,409.80 0.72% 138,691.96 0.72% 新增  东吴证券有限责任公司 1 183,132,138.77 0.67% 128,192.48 0.67% 新增  中国国际金融有限公司 2 72,948,551.00 0.26% 51,063.99 0.26% 新增  瑞银证券有限责任公司 1 42,892,280.81 0.16% 30,024.60 0.16% 新增  北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增  渤海证券股份有限公司 1 - - - - 新增  东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增  东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增  广州证券股份有限公司 2 - - - - 新增  国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增  国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增  国元证券股份有限公司 1 - - - - 新增  华宝证券有限责任公司 1 - - - - 新增  华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增  华融证券股份有限公司 1 - - - - 新增  华西证券有限责任公司 1 - - - - 新增  平安证券有限责任公司 4 - - - - 新增  申万宏源证券有限公司 2 - - - - 新增  天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增  湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增  新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增  信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增  英大证券有限责任公司 1 - - - - 新增  浙商证券有限责任公司 1 - - - - 新增  中国中投证券有限责任公司 2 - - - - 新增  中信证券(浙江)有限责任公司 1 - - - - 新增  宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增  中银国际证券有限责任公司 2 - - - - 新增  注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。 嘉实基金管理有限公司 2016年3月29日